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招商银行再次牵手金仕达丨金仕达FICC产品助力招商银行全面对接上海清算所集中清算业务

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2018/6/13     浏览次数:    

      2018年6月8日,招商银行宣布胜科金仕达数据系统(中国) 有限公司(简称"金仕达")成为其“上海清算所人民币利率互换集中清算系统项目”的中选供应商,采购《金仕达清算所会员代理清算软件》作为招商银行的上海清算所相关业务的整体解决方案。这标志着金仕达在FICC的清算业务领域又成功向前迈进了一步。


      金仕达作为金融行业领先的应用解决方案供应商,产品涉及证券、期货、贵金属、固定收益、期权等各类品种,具有二十余年交易清算系统建设经验,占有较大的市场份额。针对上海清算所的业务需求和银行间市场中央对手清算业务特点,金仕达提供一套供上海清算所清算会员用以结算的整体解决方案。


     《金仕达清算所会员代理清算软件》依据上海清算所制定的业务流程建立一个功能完善、架构先进的代理清算系统,以帮助达到代理清算会员业务部门所提出的各种清算类需求;并且提供给上海清算所综合会员的多种风险管理功能和方式,实现对风险的多种量化分析、试算和预警跟踪功能,加强银行的风险控制能力;按照接口需求实现与相关系统的连接及自动交互,减少人工操作的系统。同时根据上海清算所的相关规则和要求,结合上海清算所清算会员的特点,建设先进完善的代理清算系统解决方案,主要解决如下问题:

 

l  根据上海清算所制定的交易流程建立一个功能完善、架构先进的代理清算系统,支持上海清算所综合会员的业务部门的需求。

l  提供多种风险管理功能和模式,实现对风险的多种量化分析、试算和预警跟踪功能,帮助会员加强清算领域的风险控制能力。

l  帮助会员实现接口需求单独订制,连接会员相关系统,提供自动交互,减少人工操作。

l  满足上海清算所航运、利率互换、外汇、债券、现货、标准债等的所有清算业务,以代理清算系统为基底,各代理市场为支干的全能性代理清算系统。帮助客户减少因不同市场业务所需要购买的软硬件额外的人力、物力以及资产的投入。

 

适用客户

上海清算所综合会员。包括清算会员内的业务人员、运维人员,项目经理以及会对清算业务感到兴趣的清算会员的客户。

 

业务范围

平台化的系统设计理念、全面对接清算所集中清算业务。

业务代码

业务模块

描述

FFA\FTZ

境内\自贸区大宗商品衍生品

代表航运衍生品和境内\自贸区大宗商品衍生品,客户一次性全部签约,后续新增产品直接为签约状态;目前产品主要有FFA(CTC、PTC、STC)、铁矿石、动力煤、苯乙烯、沿海煤炭、集装箱掉期、电解铜、上海碳配额、乙二醇、甲烷等,自贸区主要有铜溢价、乙二醇等

IRS

利率互换

代表银行间同业利率类衍生品交易,客户一次性全部签约,后续新增产品直接为签约状态;目前产品主要有IRS

BOND

债券净额

代表银行间同业固定收益类交易,客户一次性全部签约,后续新增产品直接为签约状态;目前产品主要有债券净额(现券、质押式回购、卖断式回购)

FX

外汇净额

代表银行间的外汇类交易,客户一次性全部签约,后续新增产品直接为签约状态;目前产品主要有外汇净额(SPOT、Forward、SWAP)

SIF

标准债远期

代表银行间的标准利率产品类远期交易;目前产品主要有标准债远期净额

FTZSP

自贸区现货清算

主要对接自贸区的现货平台,目前有上海有色网金属交易中心有限公司、上海钢联金属矿产国际交易中心有限责任公司、上海国际棉花交易中心股份有限公司、上海自贸区化工品国际交易中心、上海华通白银国际交易中心有限公司、上海矿石国际交易中心有限公司

 

产品优势

l  架构易于扩展

支持上海清算所新业务的扩展。系统架构易于进行功能的延伸和拓展,以适应上海清算所金融衍生产品的业务要求。


l  高效运行效率

产品设计时基于的体系结构和计算模型、临时文件的组织结构和数量、软件结构和程序调用关系以及系统数据的分布方式及应用的组织结构等,多方面来充分提高运行效率。


l  经济实用、易于升级

产品充分利用各种集群技术,在需要的时候扩展处理能力。用户可以在开始使用时,先建设一个较小型的系统,在运行过程中根据业务的增加逐步扩大系统规模,而不需要一次性投入大量成本。


l  业务设计灵活、易于管理

多层次的风控参数、费率参数体系,充分适应结算会员业务管理需要。

结算过程可视化,易于管理;支持重复结算,增强业务管理灵活性。

支持双向结算,简化业务管理流程。

界面友好易用,为操作用户提供灵活的个性化设置功能。

 

l  同步跟踪上海清算所产品上线进程

——航运指数衍生品清算12年底上线

——利率互换净额清算14年中上线

——大宗商品衍生品清算14年8月上线

——自贸铜衍生品清算14年底技术上线,15年1月底开展业务

——债券净额清算15年3月底开展业务

——外汇净额清算15年4月底开展业务

——自贸区现货清算15年7月开展业务

——上海碳配额交易16年11月开展业务

——大宗商品衍生品每年增加交易品种、系统优化、功能完善

 

产品典型用户

上海浦东发展银行

中国建设银行

兴业银行

中国农业银行

中国工商银行

招商银行

 

相关业务介绍

航运指数和大宗商品金融衍生品

      国际航运市场不仅受世界经济贸易的影响,而且受政治、自然等因素的影响,这些因素的综合作用通过航运市场的价格波动反映出来。而运价的波动,会给承租人或船东带来经营中的不确定性,使承租人或船东处于不利地位,甚至遭受巨大的经济损失。因此,航运界人士一直致力于对运价风险管理的探索。随着航运市场波动的加剧,逐步引入了航运远期运费协议(FFA)产品。


       据不完全统计,目前总共有17家中国公司开始FFA交易,主要是一些航运商和贸易商。2006年12月19日,由国内知名铁矿石贸易商嘉鑫公司牵头,首届“大中华区FFA研讨会”在北京举行,来自中国的15家公司共聚一堂,讨论了对手方信用风险管理、市场风险管理等热门话题。会上成立了“中国FFA协会”,并决定该会每半年举行一次。相信不久的将来,中国必将成为FFA市场重要的一支力量。


       将目前在国际市场上交易和清算、基于波罗的海清算所(以下简称波交所)运价/指数的航运远期运费协议(FFA)产品引入中国,从而推动中国航运衍生品市场发展。参照国际惯例,中国境内的FFA交易采用场外经纪公司撮合成交的形式。交易达成后,由上海清算所为中国境内的FFA交易提供统一的集中清算服务。上海清算所将制订规范的清算产品、清算会员、中央对手方、多边净额轧差、限额管理、保证金、逐日盯市等清算、风控制度。


利率互换

      为促进场外金融衍生品市场健康规范发展,建立场外金融衍生产品集中清算机制。根据《中国人民银行关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知》(银发2014第29号)规定,要求自2014年7月1日起,金融机构之间新达成的,以FR007、Shibor_ON、Shibor_3M和Depo1年的为参考利率的,期限在10年以下尾部有残端的人民币利率互换交易,凡参与主体、合约要素符合上海清算所有关规定的,均应提交上海清算所进行集中清算。不能进行集中清算的,应向中国人民银行说明。


       人民币利率互换集中清算业务是指市场参与者将其达成的人民币利率互换交易,提交上海清算所进行集中清算,由上海清算所作为中央对手方承继交易双方的权利及义务,并按照多边净额方式计算市场参与者在相同结算日的利息净额,建立相应风险控制机制,保证合约履行、完成利息净额结算的处理。


外汇

      为进一步扩大人民币外汇交易中央对手清算服务范围,更好地服务于银行间外汇市场,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称“上海清算所”或“上清所”)推出人民币外汇交易中央对手清算代理业务。


       人民币外汇交易中央对手清算代理业务,是指非上海清算所人民币外汇询价清算会员的市场参与者,通过外汇综合清算会员代理,参加人民币外汇交易中央对手清算的业务处理过程。本业务适用于上海清算所已推出的人民币外汇交易中央对手清算业务涵盖的所有产品,包括外汇即期询价交易和外汇远期、掉期交易。


债券

      根据《银行间债券市场债券交易净额清算业务规则(试行)》(以下简称净额业务规则),不具备清算会员资格的银行间债券市场结算成员(以下简称非清算会员或客户), 可由综合清算会员开展债券净额代理清算(以下简称代理清算)业务。为便于银行间债券市场参与主体开展代理清算业务,明确相关机制、操作流程和风险管理要求,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)根据净额业务规则,制定《银行间债券市场债券净额代理清算业务指南》,该指南所指债券净额包括现券净额、质押式回购净额、买断式回购净额,适用于上海清算所登记托管的固定收益产品的净额业务代理清算模式。


      综合清算会员依据该指南开展债券净额代理清算业务,为客户相关的债券交易进行资金和债券的清算。


自贸区现货

      为规范中国(上海)自由贸易试验区大宗商品现货(以下简称自贸区现货)市场行为,防范和化解业务风险,保护参与各方合法权益,上海清算所为自贸区大宗商品电子平台推出的现货交易产品提供清算服务,包括全额清算、净额清算两种清算模式。


      上海清算所及现货清算会员提供资金清算服务:上海清算所与现货清算会员进行资金清算结算,现货清算会员与客户进行资金清算结算。


标准债远期

      标准债券远期交易,是指在银行间市场以标的合约,交割日等产品要素标准化的债券远期合约为交易标的,约定在未来某一日期、以约定价格和数量进行现金结算交割和实物交割的行为。


      标准债券远期集中清算,是指以上海清算所为中央对手方,上海清算所实时接收中国外汇交易中心(以下简称交易中心)交易数据,对满足前端限额控制的交易实时接单、实施合约替换,并进行风险管理和资金结算、现金交割等后续处理的过程。


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