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金仕达推出秒级实时风控系统

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2019/2/26     浏览次数:    

       2月1日,证监会发布公告,就《证券公司交易信息系统外部接入管理暂行规定》向社会公开征求意见。《规定》明确了“合规审慎、风险可控、全程管理”的基本原则。并指出证券公司可以在此原则下为符合相关规定、且自身存在合理交易需求的专业投资者提供交易信息系统外部接入服务。消息一出,市场反应热烈,业内人士表示,此举能够大幅提升交易效率,切实满足专业投资人的需求。正规量化私募产品参与权益市场,标志着量化交易春天的到来。同时有助于激发市场活力,推动金融开放与创新。

 

业务现状

 

      根据证监会官方通稿,征求意见工作将在三月初完成。待正式稿发布,业务随即开展。一面是专业投资者尽快接入的诉求,一面是外部接入后带来的风控合规压力,如何保障风险可控的前提下尽快开展投资者接入工作,是证券公司当前面临的首要问题。

 

解决方案

 

      针对外部接入系统交易数据量大、风险级别较高的情况,金仕达运用大数据处理技术,结合Level 2行情,研发了“金仕达秒级实时风控系统”,为券商提供覆盖合规管理、事中风控、事后风控的解决方案,全面提升风控效率及有效性。

 

系统介绍

 

      秒级实时风控系统,利用API或数据库扫描技术手段从柜台采集交易数据,流式采集level 2 行情,通过实时计算管理平台,根据异常交易模型、程序化交易模型和配资模型对数据进行监控,并将监控结果及数据落地,推送至前台用户,用户操作指令可直接作用于金仕达管理平台或极速交易系统,形成风控闭环。此外,系统支持根据监控结果、合规管理等风险因子生成客户风险画像,按风险等级对不同等级的客户采取分类管理。

 

 

 

FLINK实时计算引擎

      相比于Storm和其他一些流计算框架,Flink有着更先进的计算框架,优势显著:


      有效的状态管理支持: Flink对计算程序的状态存储提供了有效支持,用户可以通过提供的接口方便地存储和访问程序状态。在发生故障时,Flink的状态管理会配合容错机制进行状态数据的重建,保证用户程序的正确性。


      丰富的容错语义:依靠分布式系统中经典的Chandy-Lamport算法,能够对用户程序的输入和状态生成满足一致性的程序快照。在发生异常的情况下通过快照回滚,可以保证EXACTLY-ONCE的容错语义。利用checkpoint技术,Flink能够在以较低的成本对用户程序进行快照。


      拥有出色的执行性能:Flink基于事件触发的执行模式对数据流进行处理,能够大量减少程序执行时的调度开销,并且对网络层进行了大量优化,通过细粒度封锁和高效内存访问提高数据传输性能,并通过反压机制和流量控制有效降低流量拥塞导致的性能下降。

 

业务重点

 

合规管理

● 资质审核

      对于初次申请接入的投资者,业务人员可发起资质审核流程,在处理页面中上传相关证明的文档、影印资料等附件,添加批注,保障审核流程留痕。

 

● 持续管理

       对于存续的接入投资者,系统支持在其审核期限前15个工作日推送通知,提醒业务人员进行回访。同时建立持续管理流程,参与人员在处理页面中上传相关证明的文档、影印资料等附件,添加批注,实现全过程留痕。

 

● 文档中心

       对资质审核及持续管理涉及的证明材料、现场回访材料、接入协议、风险警示书,以及对业务人员的培训材料等文件进行统一管理、留存与查询。

 

配资行为监控

      2015年以前,一直存在部分投资者利用交易系统实现杠杆配资,逃避监管的行为。这也是券商三方接入业务长期的痛点。解决配资问题成了保障三方接入风险安全的首要条件。为此,系统专设【配资行为监控】单元,通过设定指标和模型,从配资行为的特点对接入者进行行为分析,找出疑似配资的接入投资者。

 

系统特点

● 智能风控,全程留痕

      针对通过程序化交易进行杠杆配资的行为专设指标,准确监控有疑似配资行为的投资者,支持下发流程,帮助业务人员核查,并全程留痕。

 

● 灵活可配,分类管理

      设置综合风险评估引擎,结合业务人员实地考察、风险测评、定期回访结果、投资者触发模型等诸多因素。按照系统设置的单项分数和权重,计算客户风险得分,并支持按分数段将其分组,配置独立阈值,进行针对性管理。

 

● 实时监控,无缝对接

       对于使用金仕达“蜂鸟”证券极速交易系统的券商,客户一旦触发风控模型,指令将直接发送至交易系统,并对该客户进行针对性处置(如暂停接入等),同时不影响其他客户的交易操作,将监控结果实时作用到交易系统中,保障交易质量。

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